2020年，不僅是市場瘋狂改寫各項歷史紀錄的一年，也是各地交易所與高頻程式單不斷出亂子的一年。如果我們知道金融市場開展以來的歷史正在逐步向上，那麼歷年的交易錯誤事件也是呈指數型向上不斷攀高。不忘前幾週才發生台積電個股期貨的慘況，在幾秒內瞬間跌落股價50元，等同襲擊跌停價位10%限制；這兩天又再爆出權證系統大當機，就算你是獲利也無法了結出場，更別說當沖反向的投資人幾乎是欲哭無淚。

近年雖然各券商與交易人透過更新設備，用以加強伺服器的穩定性。即使發生「錯帳」的事件已經逐步降低，如：因為程式交易停損賣單導致損失千萬；或是營業員誤操作數字導致個股漲停等人為疏失。但風向轉向越發明顯的，變成設備援「當機」、或是價格快速滑落導致大量「退單」，不論是人為或是機率問題，這些狀況都免除不了一個問題，「事發當下，你的場上交易單該何去何從？」

通常這類意外導致的胖手指事件，絕大多數都是程式觸發的連鎖反應。並且有七成機率通常是發生在開盤不久後，其次則平均發生在盤中時段。承訊數位科技在協助業界專職交易者多年，自然也在資料回測討論中發現這類特點。尤其在異常閃崩出現時，伴隨而來的就是異常的五檔交易量，加上程式交易通常會設定停損點，一旦跌破多個區間支撐價格，恐怕雪球式的閃崩會更頻繁地成為交易中的無妄之災。

因此我們在這項參數下，加入幾種濾網後，是經過承訊團隊驗證有效避開這類短時間且爆大量的突發狀況。並且多數這類情況都是閃崩再秒回補價格，透過濾網加掛的設定，可以有效避免虧損擴大，讓波段交易單保持獲利。甚至在價格上升時依黃金切割率比重 1 : 0.382、1 : 0.618、1 : 0.809 加碼進場，確保不被胖手指啃食獲利。

再者，我們也善用我們的最小交易單位 - Tick來演算策略，甚至達到反吃豆腐的效果。通常這類閃崩再迅速回升價格的過程，我們可以判斷是否在短時間內爆出一定交易量，並且將每一筆Tick交易資料都全數在毫秒內執行計算，即使打到停損點，也能在價格回升過程迅速啟動追低機制，把這樣的「再追單策略」視為進場策略，獲利經回測高達90%以上，完全制衡手單無法吃下的獲利！

隨著程式交易的占比交易量與造市交易比重攀升，僅在美國股市中，程式交易占比約為60%上下。可預見的是人為失誤可能會減少，但是程式碼的指令恐怕會加劇股市瘋狂震盪。如果是你，你想刻製專屬於程式交易的攻擊利器，確保下回胖手指來臨或系統性當機時，站穩在市場的浪尖擒拿權益數？還是看著新聞報導座如針氈，虛虛地安慰自己不會碰上極端交易狀況呢？